Фредериксберг вырос вокруг королевского загородного дворца, построенного в начале XVIII века для Фредерика IV. Вокруг дворца развивались сады и небольшое поселение, а позже район стал летней резиденцией и местом отдыха горожан. В XIX веке Копенгаген быстро расширялся, но Фредериксберг сохранил отдельный муниципальный статус и получил плотную жилую застройку. Дворец после отъезда королевской семьи использовали для военной академии. В XX веке бывшие водохранилища Søndermarken превратились в выставочные залы, а метро связало район с центром. Сегодня королевское наследие соседствует с университетами, театрами и повседневной городской жизнью. Отдельная муниципальная администрация помогла сохранить собственные парки и общественные службы, хотя граница с Копенгагеном давно стала частью единой городской ткани. Благодаря этому прошлое района читается не только в дворце, но и в планировке улиц, садах и культурных учреждениях.