Валга и Валка долго развивались как одно поселение в исторической Ливонии. Первое упоминание относится к 1286 году, когда город фигурировал под немецким названием Walk. Через него проходили собрания и торговые связи региона, а в 1584 году король Стефан Баторий предоставил Walk городские права. Войны и перемены власти неоднократно меняли городскую жизнь, но связь между двумя сторонами сохранялась. После Первой мировой войны Эстония и Латвия предъявили права на город, и в 1920 году границу провели через его историческую территорию. Эстонская часть получила название Валга, латвийская - Валка. Во время советской оккупации граница практически исчезла, а после восстановления независимости вновь стала государственной. Вступление Эстонии и Латвии в Шенген в 2007 году упростило пешее перемещение, но не отменило различия двух стран. Сегодня музеи, вокзал, пограничная площадь и совместные культурные события показывают эту историю без превращения Валги в музей под открытым небом.