Территория современного Шах-Алама ранее была сельскохозяйственной зоной и плантацией Sungai Renggam между Куала-Лумпуром и портовым Клангом. В 1960-х годах правительство Селангора начало создавать новый плановый город и промышленный центр. После образования федеральной территории Куала-Лумпур в 1974 году штату понадобилась новая столица; в 1978 году эту функцию официально получил Шах-Алам, названный в честь султана Салахуддина Абдул-Азиза Шаха. Административные здания, жилые секции, университет и парки формировались вокруг широких магистралей. В 1988 году открылась государственная мечеть, ставшая визуальным символом города. Музей султана Алам-Шаха начал работу в конце 1980-х и собрал историю и культуру штата в одном комплексе. В 2000 году Шах-Алам получил статус города. Последующая урбанизация долины Кланг связала его с Клангом, Субангом и Петалинг-Джаей, но система секций и зелёное центральное ядро по-прежнему отличают его от соседей.