Современный город вырос из поселения Махендранагар, названного в честь короля Махендры, и постепенно стал административным центром западного Непала. В 2008 году муниципалитет получил имя Бхимдатта в память о крестьянском лидере Бхимдатта Панте. Положение у индийской границы поддерживало торговые связи, а строительство дорог связало город с остальным Тераем. Рядом сохраняются лесные и болотные ландшафты, позднее включённые в природоохранную систему Шуклафанты. Поэтому история Бхимдатты складывается из переименования, приграничной экономики, административного роста и постоянного соседства с дикой природой. Для путешественника это объясняет, почему город выглядит скорее транспортным центром, чем старым туристическим поселением.