Гая развивалась как речной пункт и торговый центр задолго до европейской колонизации. Местные предания связывают основание города с сонгайским переселенцем Альфой и сетью поселений, контролировавших участки Нигера. В XIX веке жители сталкивались с набегами и соперничеством торговых групп. Французская военная администрация включила Гаю в колониальные территории в конце XIX века, однако неопределённость границы с британской сферой вынудила перенести военный пост. После независимости город усилил роль рынка, перевалки машин, скота, зерна, арахиса и овощей. Мост к Бенину сделал связи с портом Котону заметнее, а речное земледелие поддержало местную торговлю. В культурной жизни сохраняются музыка, традиционная борьба и праздники, связанные с рекой. Сегодня история города тесно связана с пограничным контролем, миграцией и рисками южного Сахеля; старые описания торговли не доказывают нынешнюю доступность.